The Optimal Control of a Jump Mutual Insurance Process

内容概要

本文把相互保险公司界定为「股东即保单持有人、由成员共同承担风险」的组织形态：其保险业务被视为 N 个成员为防范可能降临到任何一人身上的索赔而共同形成的集体过程（例如大型雇主为雇员汇集风险，并从薪酬中扣缴相应费用）。作者由此建立跳过程（jump process）模型，研究该相互保险过程的最优控制问题，分析成员共同池化风险时的最优决策规则。这是较早用随机控制方法处理相互保险组织运作的文献。